Разбогайте на Форексе
Меню
Главная
Японские свечи: комбинации и модели японских свечей на форекс
Японская иена снова выросла против доллара
Японская иена: основные принципы торговли
Энергетические компании продолжают рост
Энергетика готовится к коррекции
Карта сайта

Разделы:
Техника квакеров форекс
Знаменитости на форексе
Никель на форексе
Форекс индикатор sidus 5
Долгосрочные индикаторы форекс
Сливные стратегии форекс
Аналитика форекс и прогнозы, онлайн график валют, график новостей
Брокер tradershome: обзор


03.08.2020

Цена на нефть продолжила рост

Робот вступает в сделку или выходит из нее при определенных изменениях на графике цены торгуемого актива. Популярным методом алгоритмической торговли является высокочастотный трейдинг (High Frequency Trading(HFT)), то есть проведение электронных торгов на очень большой скорости.

Высокочастотные роботы с целью получения небольшой прибыли открывают и закрывают большой объем краткосрочных позиций. Стратегии алгоритмической торговли Существует множество стратегий алготрейдинга, которые закладываются программистами в торгового робота. Основные из них: VWAP (Volume Weighted Average Price) - взвешенная по объёму средняя цена. Распределяет объемы заявок равномерно в течение определенного интервала времени по цене лучшего спроса или предложения, но не превышающей средневзвешенную цену за установленный период.

TWAP (Time Weighted Average Price) - взвешенная по времени средняя цена. Исполняет заявки, равномерно разбивая их по равным промежуткам времени. Стратегия не учитывает прогнозируемое изменение объемов торгов, которое может отрицательно воздействовать на рынок. Поддерживает фиксированный процент участия на рынке, который выбран пользователем. Торгует частыми и мелкими сделками, хорошо реагируя на скачки объема. Выставленная заявка на продажу или покупку не показывает полный размер биржевой заявки.

Потенциальные покупатели видят только часть заявки, и только после ее исполнения публикуется следующая часть. Задачами стратегии являются: раннее выявление зарождающегося тренда посредством различных индикаторов технического анализа, выдача сигналов к торговле в направлении тенденции и выдача сигналов о закрытии позиции при появлении признаков окончания тенденции. Арбитраж - биржевой робот, фиксируя расхождение цен на одинаковые или эквивалентные инструменты на разных торговых площадках, покупает дешево в одном месте и тут же продает дороже в другом, с расчетом на то, что цены на инструменты сойдутся, и позиции закроются с прибылью. Арбитраж считается практически безрисковой стратегией, так как робот покупает активы на короткий срок, избегая резких колебаний цен во времени. Доход от арбитражной операции, соответственно, тоже незначителен, а суммарная доходность образуется за счет частоты проведения сделок. Скальпинг - стратегия краткосрочных внутридневных спекулятивных операций. Для скальпинга чаще всего используются высокочастотные роботы, которые за доли секунды открывают и закрывают позиции при достижении небольшой прибыли в несколько пипсов.

В основном стратегия применяется на срочных рынках, где комиссия с оборота значительно ниже.

Парный трейдинг или статистический арбитраж - стратегия направлена на выявление корреляции между разными инструментами рынка и извлечение выгоды из дисбаланса между ними. То есть на небольших временных интервалах один актив может быть недооценен или переоценен относительно другого. Робот использует этот момент, зафиксировав отклонение текущего соотношения от значения его скользящей средней. Алгоритмическая торговля, вместе со всеми своими преимуществами по скорости торговли, отсутствии эмоций, обеспечению высокой ликвидности рынка, снижению волатильности на рынке и т.д., имеет также ряд недостатков: - Высокочастотные алгоритмические трейдеры часто затрудняют работу биржи, выставляя чрезмерное количество заявок. Например, 6 мая 2010 года за несколько минут индекс Dow Jones упал на 8,6% ( потери рынка составили более $1 трлн.). После чего, за 90 секунд индекс отыграл 543 пункта (4,67%). Причиной явилось то, что высокочастотные роботы в условиях неопределенности ликвидировали все свои позиции. Резкий отток ликвидности на фоне начавшегося падения индекса привел к его чрезмерному усилению без каких-либо экономических обоснований. Известны несколько случаев, когда крупные игроки рынка оказывались на грани банкротства из-за сбоя программы. Алгоритмическая торговля, алгоритмический трейдинг, торговый алгоритм Алгоритмическая торговля (алгоритмический трейдинг)– это трейдинг с использованием программного обеспечения для выставления торговых ордеров по заранее заданным торговым критериям, которые могут учитывать время, цену, объем торгов. Алгоритмическая торговля позволяет вести торги без вмешательства человека. Особенно широко используется алгоритмическая торговля инвестиционными банками, пенсионными фондами, взаимными фондами и другими институциональными трейдерами. Она позволяет разбить крупные трейды на значительно более мелкие и тем самым уменьшить воздействие на рынок и сопутствующий риск.

Маркет-мейкеры и некоторые хедж-фонды предоставляют ликвидность на рынке, генерируя и исполняя ордера автоматически. Высокочастотный трейдинг Особый класс алгоритмического трейдинга называется «высокочастотным трейдингом». Многие виды алгоритмического трейдинга могут называться высокочастотными. Высокочастотные стратегии трейдинга используют компьютеры для принятия сложных решений на основе электронной информации, которую они успевают обработать значительно раньше человека. Алгоритмическая торговля навсегда изменила микроструктуру рынка, особенно в отношении предлагаемой ликвидности.

Алгоритмический трейдинг может использоваться в любой инвестиционной стратегии, включая маркет-тайминг, игру на межбиржевом спрэде, арбитраж или просто спекуляцию (включая торговые стратегии следования за трендом). Инвестиционные решения и их применения могут быть дополнены алгоритмической поддержкой или же целиком переведены в режим автоматического трейдинга. В 2006 году третья часть всех акций в ЕС и США торговались с использованием торговых алгоритмов. В 2009 году около 65% объема торгов на рынках США обеспечивались высокочастотными торговыми алгоритмами, правда к 2012 году их доля сократилась до 50%. В 2006 году на Лондонской фондовой бирже более 40% всех ордеров проводились торговыми алгоритмами. Американские и европейские рынки в целом имеют более высокую долю алгоритмической торговли, нежели другие рынки. На рынке Forex алгоритмическая торговля также применяется, примерно 20% объема торгов по валютным опционам ведется с помощью торговых алгоритмов. Одна из основных проблем высокочастотного трейдинга заключается в том, что его прибыльность тяжело определить. В докладе, выпущенном TABB Group в августе 2009 года, говорится, что 300 компаний и хедж-фондов, специализирующих на этом типе трейдинга, смогли заработать 21 миллиард долларов в 2008 году, что, по мнению авторов доклада «мало» и «удивительно скромно» относительно общего объема торгов на рынке.

Алгоритмический трейдинг и высокочастотная торговля являются объектом ожесточенных общественных дебатов. Так, например, в США Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по срочной биржевой торговле заявляют о том, что алгоритмическая торговля, осуществляемая взаимными фондами, спровоцировала волну распродаж и кратковременное падение рынка в 2010 году. Также отмечается, что высокочастотный трейдинг может внести свой вклад в усиление волатильности рынка. Компьютеризация потока ордеров на финансовых рынках началась в начале 1970 годов, когда на Нью-Йоркской фондовой бирже была внедрена Система определения порядка оборота ценных бумаг (DOT и позднее Super DOT), которая автоматически направляла ордера в нужную торговую стойку фондовой биржи, где они далее исполнялись вручную. программный трейдинг стал широко использоваться на рынках акций и фьючерсов. Финансовые рынки с полностью электронным исполнением и электронной торговой системой (ECN) развились в конце 1980-х и 1990-х годах. В США переход к десятичной системе, поменявший минимальный размер тика с 1$/16 (0,0625$) на 0,01$, также поддержал алгоритмическую торговлю, поскольку была изменена микроструктура рынка – появилась возможность использовать более мелкие различия между ценой бид и аск. В результате торговые преимущества маркет-мейкеров уменьшились, а рыночная ликвидность возросла. Эта увеличенная рыночная ликвидность привела к тому, что институциональные трейдеры стали дробить свои ордера цена на нефть продолжила рост торговых алгоритмов для исполнения их по лучшей средней цене. Дальнейшее развитие алгоритмический трейдинг на финансовых рынках получил в 2001 году, когда команда разработчиков IBM опубликовала доклад, в котором были представлены результаты лабораторного эксперимента, проведенного с помощью двух торговых алгоритмов (MGD от IBM и ZIP от Hewlett-Packard). Было доказано, что торговые алгоритмы могут значительно превзойти достижения обычных трейдеров (в докладе говорилось о том, что разница составляет миллиарды долларов). Развитие алгоритмов По мере электронизации рынков стали внедряться новые торговые алгоритмы. Они лучше реагировали на временные несоответствия рыночных цен и были способны учитывать цены с нескольких рынков одновременно. Таким образом, работа, которая некогда выполнялась людьми, теперь была передана компьютерам. Потому очень цена на нефть продолжила рост стала скорость компьютерного соединения, которая стала измеряться в миллисекундах (0,001 секунды) и даже микросекундах (0,000001 секунды). Наиболее автоматизированные площадки США, например, NASDAQ (система автоматической котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров), Edge и BATS отобрали значительный кусок у менее автоматизированных, например, NYSE (фондовая биржа Нью-Йорка). Электронные торги своей масштабностью привели к понижению сборов и комиссионных, а еще подтолкнули биржи к международным слияниям и консолидации финансовых рынков. Биржи теперь постоянно ведут конкурентную борьбу за лучшую скорость момента обработки ордеров. Например, еще в июне 2007 года Лондонская фондовая биржа запустила новую систему, которая называется TradElect. Она способна исполнять ордер за 10 миллисекунд, а пропускная способность составляет 3000 ордеров в секунду. Но сейчас некоторые биржи сократили скорость исполнения до 3 миллисекунд. Это особенно важно для высокочастотных трейдеров, поскольку им необходимо быть как можно более быстрыми, чтобы быть на шаг впереди от конкурентов. Затраты на компьютеры и программное обеспечение в финансовой индустрии в далеком 2005 году уже составляли более 26 миллиардов долларов, сейчас цифры значительно выше.

Алгоритмические стратегии Исходя из последних данных, половина объема торгов американскими акциями на фондовой бирже припадает на алгоритмическую торговлю. На сегодняшний день, благодаря алгоритмам на фондовой бирже и на рынке форекс совершаются миллионы сделок с помощью готовых алгоритмов, которые способны полностью заменить человека. Стоит отметить, что с помощью специализированных программ трейдеры добились просто огромнейшей скорости открытия и закрытия ордеров, что привело к развитию высокочастотной торговли. История развития алгоритмической торговли Не секрет, что ранее торги до 70 годов на фондовой бирже проходили по типу аукционов, где толпы трейдеров собирались на специализированных площадках, платя за место и практически с голоса, совершали свои операции. К концу 80 годов из-за развития сетей телекоммуникации все большее количество трейдеров желало присоединиться к торгам удаленно, что в скорее стало доступно благодаря ECN. Такой ход развития фондовой биржи и коммуникаций постепенно зарождал возможность алгоритмического трейдинга, поскольку все большее количество биржевых игроков начинало отказываться от традиционной торговли в зале, а отдавали предпочтение удаленной работы в офисе. Особым прорывом в развитие алгоритмов и торговли с помощью различных роботов произошел после публикации аналитиками IBM в 2001 году отчета о преимуществе алгоритма над человеком и привели пример как простая стратегия предоставления агентской цены имела большое преимущество над неопытным игроком. Цена на нефть продолжила рост публикация данного отчета, а также активное соединение глобальных бирж в единую сеть дало сильный толчок в развитие данного сегмента. Стоит отметить, что под алгоритмической торговлей мы предполагаем использование алгоритмов и программ, у которых заложен алгоритм действий по открытию и закрытию сделок по цена на нефть продолжила рост условиям. Стоит отметить, что рост ввп и кредитования экономики отстаёт от темпов роста прибыли банков с развитием глобальной сети начала развиваться так называемая высокочастотная торговля, смысл которой состоит в том, что алгоритм получает раньше трейдера определенные данные, на основе которых заключаются почему падает нефть? сделки с минимальными рисками. Алгоритмические стратегии и их виды Стоит отметить, что алгоритмическая торговля занимает самый конкурентный сегмент на фондовой бирже, поэтому в последние годы торги напоминают битву алгоритмов и технологий. Собственно те компании, которые покорили данный сегмент, должны постоянно улучшать и модернизировать свои алгоритмы, поскольку такая высокая конкуренция приводит к быстрому устареванию роботов.

Для примера, одна из компаний, которая специализируется на высокочастотном трейдинге всего за 45 минут потеряла более 400 миллионов долларов из-за сбоя алгоритма, а тысячи оставленных заявок оказали довольно сильное влияние на рынок акций, что пошатнуло доверие к фондовому рынку из-за манипуляций со стороны подобных компаний.

Если говорить о стратегиях, то их условно делят на: 1) Арбитражные Использовав алгоритмы у трейдеров появляется возможность вести арбитражные операции, которые основываются на закономерностях корреляции определенных активов с одного или разного сегмента. Таким образом, найдя определенную закономерность в движении, алгоритм производит арбитражные операции на расхождение или схождение движения цена на нефть продолжила рост, которые происходят с задержкой в доли секунды. Таким образом, только с помощью советников и алгоритмов можно реализовать такого рода без рисковые стратегии. 2) Стратегии на основе опережения Многие трейдеры размещают свои сервера с алгоритмами вблизи зданий бирж, что позволяет получить максимальную скорость исполнение ордеров и опережение в доступе информации по ценам нежели другие участники биржи. Таким образом, имея преимущество в скорости получения информации и исполнения ордеров, трейдеры выстраивают свои стратегии на основе высокочастотной торговли. 3) Тактики маркет – мейкеров Не секрет что для поддержания ликвидности на любом инструменте необходимы маркет-мейкеры. На валютном рынке данная категория компаний использующие подобные стратегии обеспечивают просто огромнейшую ликвидность, при этом ведя рынок так, как им нужно. Также стоит отметить, что некоторым компания платят огромные деньги за создание такой ликвидности на непопулярных и неликвидных инструментах. Последствия развития алгоритмической торговли В последствии развития алгоритмической торговли произошли довольно позитивные изменения для обычного трейдера. К таким изменениям можно отнести очень высокую ликвидность практически на всех основных инструментах, благодаря которой вы всегда можете открыть свою сделку по заявленной цене.

Также из-за конкуренции данных компаний довольно сильно сузилось значение спреда что не может не радовать. Однако стоит отметить, что крупные компании маркет-мейкеры иногда злоупотребляют и пытаются манипулировать рынком, что приводит к появлению реквот и непредсказуемых сильных ценовых изменений, из-за которых очень часто выносит стопы. Между прочим, появление фразы «Вынос толпы» появился именно с развитием алгоритмической торговли. Стратегия форекс «Математик» Стратегия форекс «Математик» заинтересовала, прежде всего, своим нестандартным и интересным подходом к торговле, она не требует от трейдера ни знания индикаторов, ни умения делать графические построения, ни понимания ценовых закономерностей, требуется лишь способность и любовь к простым математическим вычислениям. Да, именно «любовь», потому что считать порой придется довольно часто и быстро, по этой причине ее тестирование на истории занятие достаточно затратное по времени и требует терпения.

У меня его хватило только на полтора месяца (с 01,09,2014 по 15,10,2014) и за этот период стратегия принесла бы по паре EUR/USD 714 пунктов при максимальной просадке 102 пункта (4 убыточные сделки подряд). Конечно, период довольно короткий, но в любом случае, если эта стратегия Вас заинтересует, обязательно проверьте ее на большем периоде. На прочих парах стоит протестировать более скрупулезно.

Время торговли – с 06:00 GMT до 19:00 GMT (на данный момент по времени ЭТОГО брокера (GMT+3) это с 9:00 до 22:00). Условия для входа в рынок по Стратегии форекс «Математик»: 1) На момент открытия очередной свечи определяем ближайший ценовой уровень с окончанием (по четырехзначному брокеру) 00 или 50 . а) цена открытия – 1,2724, ближайший уровень 1,2700 б) цена открытия – 1,2726, ближайший уровень 1,2750 2) Для установки отложенных ордеров buy stop и sell stop следует выполнить следующие действия: — округлить значение цены на момент открытия свечи, до первых двух цифр и без запятой умножив на 10. цена открытия 1,2716 = 1,3 — полученное значение умножить на 2 (13 х 2 = 26 пунктов) и именно на таком расстоянии (26 пп) от круглого уровня (1,2700) установить снизу sell stop, а сверху buy stop. Buy stop = 1,2700 + 26 пп = 1,2726 3) Stop loss для обоих ордеров устанавливается на расстоянии 26 пп (13х2) от цены открытия сигнальной свечи. Stop loss for buy = 1,2716 – 26 = 1,2690 Stop loss for sell = 1,2716 + 26 = 1,2742 4) Размер тейк-профита получаем в результате умножения цены открытия свечи на 100 и обнулении цифр следующих за второй цифрой. Take profit = 1.2716 x 100 = 127.16 далее обнуление после второй цифры и получаем 120 пунктов.

Take profit for sell = 1,2674 – 120 = 1,2554 Take profit for sell = 1,2726 + 120 = 1,2846 5) Размер трейлинг стопа составляет 2,5 округленной цены открытия (13) Для простоты установки оредров с одинаковыми стопами, профитами и на заданном расстоянии + с равными трейлинг-стопами для 2-х ордеров, ИДЕАЛЬНО подходит: Советник «Трейлинг-стоп от 1 пункта» >>> или Трейлинг-стоп универсальный >>> (в нем так же есть трейлинг от 1 пункта).

6) Время действия каждого ордера 1 час, если открывается новая свеча, а ордера еще не были активированы, то их следует удалить и провести вычисления по цене открытия новой свечи. 7) При активации одного ордера, противоположный ордер следует немедленно удалить. 8 ) В 20:00 GMT следует: — если сделка в положительной зоне, перевести в Б/У — если сделка в отрицательной зоне, закрыть по текущей цене или, хотя бы, тейк-профит переставить на уровень открытия сделки. Видео Стратегия форекс «Математик»: Похожие статьи: 57 комментариев Алексей спасибо за очередную интересную стратегию. Буду пробовать на демке) Занятно выглядит, попробую, но не понятно, на что вся эта «математика» опирается. А можно это как-то увидеть в виде торгового робота?

AMDG, пока советника нет к этой стратегии Есть подозрение, что стратегия основана на статистике и поведении вышеупомянутых пар. Уже сделал считалку в Excel, чтобы не пересчитывать каждый час параметры. А зачем высчитывать уровень отложенников на каждой свече? Разница получится если цена уйдёт за уровень 1.35 или 1.24,да и то будет составлять 1-2 пункта. Не проще ли их ставить на 25 пунктов от ближайшего уровня,да и всё? Да и тейк-профит странный… Вадим, по описанным условиям есть статистика, по вашим — пробуйте, никто не заставляет следовать условиям четко и без изменений. Если они позволят получить лучший результат или так удобнее торговать, то все будут только «За» и признательны вам за улучшения и тесты или результаты. ADMG, можно поробовать это цена на нефть продолжила рост или роботом написать в МТ4. Будет свободное время — попробую, и, если Алексей Лобода одоюрит, то можно будет прикрепить. если уж и писать робота, то надо делать все «по взрослому», а именно: нужно понимать принцип расчета констант для определения: 1). Размера Trailing Stop; подозреваю, что при низкой волатильности, константы нужно будет пересматривать в сторону уменьшения. Владимир, не в даваясь в подробности программирования, нужно уточнить как ТС ведет себя на трендовых рынках и в боковике у Алексея Лободы или Сергея Гаспаряна ( кто из них тестировал), я думаю они уточнят что к чему. А округление можно задать до определенного знака после точки — это в коде цикла открытия/выставления стоп лосс и тейк профит. etomoynick, вопрос больше к Сергею — он тестировал стратегию etomoynick, Алексей. я сегодня начал тестировать данную стратегию на центовом счете Ф4Ю. К пятницу постараюсь дать информацию о результатах недели. «Пример: цена открытия 1,2716 = 1,3; 1,3 х 10 = 13 пунктов» …почему 10? «определяем ближайший ценовой уровень с окончанием (по четырехзначному брокеру) 00 или 50.» ….почему не 00…33, цена на нефть продолжила рост, 66…00 например? «полученное значение умножить на 2 (13 х 2 = 26 пунктов)»…почему умножаем на 2, а не на 2,1 или 1,9 например? тем более, с июня волатильность по eur/usd увеличилась, да и к концу года пары всегда «колбасит» больше чем обычно. было было логично сделать вышеупомянутые константы динамическими, чтобы система имела возможность «подстраиваться» под ситуацию на рынке. но для этого надо анализировать первоисточники, на основании которых базировался расчет констант.

Владимир, вопросы опять же к Сергею больше, он прислал стратегию! он по свободе ответит, я ему написал etomoynick, наличие тренда желательное условие, но не обязательное.

По крайней мере на промежутке, который был мною просмотрен (не путать с протестированным), где-то с начала года, бывало что брали хорошие профиты за один день в обоих направлениях. Владимир, на сколько мне известно стратегия разработана после тщательного наблюдения за ценой и выявления математических закономерностей причем по большинству валютных пар. Так например при торговле с йеной, рекомендуется мысленно переносить запятую за первую цифру и только потом начинать все вычисления. 1) Я написал «умножаем на 10», чтоб было более точно видно, но на самом деле можно просто сказать «убираем запятую», и тогда бы вопроса «а почему именно на 10» не возникло бы. Тоже самое касается и профита, можно просто сказать: «убираем запятую, берем две первых цифры и добавляем ноль» 2) подобные уровни принято считать психологическими. 3) Тут, я так понимаю, выявлена некая закономерность величины ложного пробоя этих уровней, то есть после прохождения определенного расстояния от этих уровней вероятность продолжения движения увеличивается (то есть пробой подтвержден). При чем учтен и характер и особенности относительно этих уровней каждой валютной пары в отдельности.

Еще уточню такой момент, может где-то не так выразился или кто-то не так поймет. Если цена больше или равно 1.25 хоть на один пункт, то есть 1,2500 или 1,2501, то тут так же получаем 13, если меньше (1,2499), то 12. Есть тройка вопросов по технике торговли: 1) Если на 20:00 GMT ордер не закрылся, но в положительной зоне, то его надо переводить в безубыток всегда? или установить трейлинг, но не расчетный, а, например — 10 пунктов? 2) Если на 20:00 GMT ордер не закрылся, но в положительной зоне, нужно ли ждать его закрытия на следующий день и продолжить торговлю после закрытия продолжила нефть рост цена на? или, «оставить ордер в покое» и открывать новую расчетную пару ордеров на следующий день с 06:00 GMT? Если ордер выполнил условия стратегии в середине дня и закрылся, нужно ли прекратить торговлю и ждать следующего дня?



Система форекс рыбалка
Средняя волатильность форекс
Старт форекс регистрация
Почему падает нефть?


Новости:
Расширенная бычья дивергенция Для того чтобы правительством Великобритании депозитов в США за июль 2017 года. Когда после публикации показателя на рынке возникает поскольку на сильных движениях можно буквально за минуты предлагает гораздо больше.

Информация:
Торговля на любом цен на рынке учитывают всю информацию Логическая основа технического анализа уровень отдельной компании (финансового инструмента, акции, индекса). Для идентификации аЕS — упрощенная версия шифра принципы.


proyuar.ru